Das berichtet Sky Sports unter Berufung auf Sky Sport News. Demnach sind neben dem BVB aber auch der FC Everton und die Tottenham Hotspur an dem Angreifer interessiert.
Gray, der noch bis 2020 an die Foxes gebunden ist, kam in der vergangenen Saison 30 Mal zum Einsatz und war an fünf Toren beteiligt.
Der Engländer wechselte 2016 von Birmingham, wo er auch ausgebildet wurde, für rund fünf Millionen Euro zu Leicester City.
Der mehrfache Junioren-Nationalspieler der Three Lions erzielte bei der U21-EM in Polen zwei Treffer.