"Ich bin sehr glücklich, dass ich mich Chelsea, dem englischen Meister, anschließen kann. Ich freue mich auf meine Mannschaftskollegen und möchte dem Verein dabei helfen, in der kommenden Saison noch erfolgreicher zu werden," äußerte sich der Argentinier.
2014 wechselte Caballero in die Premier League zu Manchester City und glänzte unter anderem im League-Cup-Finale 2016 gegen Liverpool, als er beim Elfmeterschießen drei Schüsse halten konnte und somit Manchester City den Titel sicherte.