Sie selbst sei "seit jeher gegen Doping". Doping sei "ein Affront gegen diejenigen, die hart arbeiten", sagte Pellegrini in einem Radiointerview. Sie reagierte damit auf die Debatte in Italien rund um die ehemalige italienische Eiskunstlauf-Weltmeisterin Carolina Kostner, die wegen angeblicher Beihilfe bei den Dopingpraktiken ihres Ex-Freundes Alex Schwazer, Geher-Olympiasieger von 2008, unter Druck geraten ist.