Henry hatte zuletzt den kanadischen MLS-Klub CF Montreal trainiert, im vergangenen Februar nach gut 15 Monaten aus familiären Gründen aber seinen Rücktritt erklärt.
Henry hatte bereits von August 2016 bis Oktober 2018 als Assistenzcoach von Nationaltrainer Martinez gearbeitet, ehe er vor seinem Kanada-Engagement für nur 20 Pflichtspiele den französischen Erstligisten AS Monaco betreute.