Der Tabellenachte der abgelaufenen Saison hatte sich in der vergangenen Woche von Trainer Claude Puel getrennt. Britische Medien hatten über ein Engagement des entlassenen Dortmund-Trainers Thomas Tuchel spekuliert.
Der frühere Trainer des FC Valencia war Ende Mai beim spanischen Erstligisten Deportivo Alaves zurückgetreten. Pellegrino hatte den Aufsteiger erst im Sommer 2016 übernommen und umgehend auf Rang neun in La Liga und ins Pokalfinale gegen den FC Barcelona (1:3) geführt.